áru
(üres)
Here is a rigorous introduction to solution methods of stochastic control problems for jump diffusions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Levy processes, and a section on optimal stopping with delayed information.
tovább
Here is a rigorous introduction to solution methods of stochastic control problems for jump diffusions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Levy processes, and a section on optimal stopping with delayed information.
leírás elrejtése
- Kiadó: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
- Kód:
- Kiadás éve: 2007
- Nyelv: Angol
- Kötés: Fűzött (paperback)
- Oldalak száma: 262
- Csomag szélessége: 15.6 cm
- Csomag magassága: 23.5 cm
- Csomag mélysége: 1.7 cm
- Csomag súlya: 436 g
Recenzió